Edward O. Thorp(에드워드 소프)

 

 

Edward O. Thorp(에드워드 소프)

·         퀀트의 대부, hedge-fund manager(헤지 펀드 매니저)

·         시카고 대학 경제학과 교수, 수학자(mathematician)

·         gambler

·         카지노 게임에서 승률을 예측하는 모델을 만들고 유명한 카드 카운팅이라는 것을 만들었으며 카지노에서 승승장구하였습니다. 라스베이거스에서 게임을 할 수 없게 되자 그는 월가로 와  파생상품의 가격을 예측했습니다.

·         주가의 움직임을 모든 펀더멘탈과 다른 정보를 배제하고 완전히 무작위로 움직인다는 랜덤워크(Random walk) 이론을 이용해서 주가가 정규분포를 따른다고 가정하고 그걸 바탕으로 기댓값을 계산하였다. 이를 통해서 그는 큰 돈을 벌게 되고 금융공학이란 트렌드를 만들면서 많은 수학자들이 퀀트로 활약하게 되는 초석을 만들었다.

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_O._Thorp

http://www.edwardothorp.com/