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Edward O. Thorp(에드워드 소프)

·         퀀트의 대부, hedge-fund manager(헤지 펀드 매니저)

·         시카고 대학 경제학과 교수, 수학자(mathematician)

·         gambler

·         카지노 게임에서 승률을 예측하는 모델을 만들고 유명한 카드 카운팅이라는 것을 만들었으며 카지노에서 승승장구하였습니다. 라스베이거스에서 게임을 없게 되자 그는 월가로   파생상품의 가격을 예측했습니다.

·         주가의 움직임을 모든 펀더멘탈과 다른 정보를 배제하고 완전히 무작위로 움직인다는 랜덤워크(Random walk) 이론을 이용해서 주가가 정규분포를 따른다고 가정하고 그걸 바탕으로 기댓값을 계산하였다. 이를 통해서 그는 돈을 벌게 되고 금융공학이란 트렌드를 만들면서 많은 수학자들이 퀀트로 활약하게 되는 초석을 만들었다.

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_O._Thorp

http://www.edwardothorp.com/

 

 


 


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Posted by codedragon codedragon

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