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다중공선성 종류

구분

설명

완전 공선성

·         perfect multicollinearity

·         모든 λ 0 경우, 모든 독립변수 x 선형독립이다. 반면 하나라도 0 아닌 λ 있다면 선형종속이라고 한다. 선형종속인 경우를 완전 다중공선성이라고 합니다.

·         다중회귀모형에서 이상의 독립변수 사이에 정확한 선형관계 있는 경우를 말합니다. 경우 다중회귀모형의 회귀계수를 추정할 없습니다.

 

 


 

 

다중공선성

·         multicollinearity

·         vi라는 오차항(stochastic term) 포함되어 있는 경우를 일반적인 의미에서 다중공선성이라고 합니다.

·         설명변수 사이에 정확한 선형관계는 아니나 상관관계가 매우 높은 경우 말합니다.

·         다중공선성이 있지만 완전하지 않은 경우에는 계수의 추정이 가능합니다. 하지만 추정량의 표준오차(standard error) 크게 만들기 때문에 추정의 정확성은 떨어집니다.

 

 

 


 

 

 

 

 


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Posted by codedragon codedragon

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